Scritto da: woensdag 15 Febbraio 2017 10:51 Aangezien ik vorige semestre contaminuti actief era op social media è het eens tijd om Daar Werk van te maken. Het afgelopen fine settimana speelde Mijn avontuur in de Verenigde Staten zich af a Seattle. Hiervoor vertrokken abbiamo incontrato een 20-tal donderdagochtend atleten richting Denver om het vliegtuig te nemen naar Seattle, Stato di Washington aan de Westkust. Abbiamo arriveerden Daar rond 8 uur 39s avonds. Hierdoor Zagen abbiamo meteen Seattle di notte, wat echt prachtig è. (In BIJLAGE een foto van quotThe Spazio Needlequot) aangekomen Eenmaal in hotel het ben ik nog snel iets gaan eten incontrato kamergenoten Mijn, 2 Britten uit Londen. Daarna zo SNEL mogelijk gaan slapen om de volgende ochtend het indoorterrein te gaan verkennen en uit te proberen. Lees meer. Scritto da: maandag 13 Febbraio 2017 11:37 10 39grote39 AVLO39ers Stonden aan de iniziare van het Kampioenschap Van Vlaanderen attraversare te Rotselaar, allen keerden incontrato een top-10 huiswaarts klassering. De kampioenen: Justine Tinck (Junioren) en Charlotte Van Hese (Beloften) Argento: Jessica Van Bruyssel (W35) 5: De Bosscher Pieterjan (croce korte) - Picavet Sofie (Lange croce) - Elise Van Raemdonck (Junioren) - Eddy Van Puyvelde (M45) 6: Ruben Van Praet (croce korte) - Gert Stuyven (M40) 9: Ivan Janssens (M50) Bij de jeugd era er nog een 4de plaats voor miniem Sverre Van Britsom. uitslagen Scritto da: maandag 06 Febbraio 2017 18:57 week-end Afgelopen Gaven 4 atleten het beste van zichzelf tijdens deze tweedaagse. Sara Van Ryckeghem bij de dames CAD behaalde een 20 E plaats. Bij de CAD heren werden abbiamo vertegenwoordigd porta Xander Ros en Jonas Verduyckt. Na rits een persoonlijke record eindigde Xander op de 6 e plaats. Jonas behaalde riunito 2 pr39s de 15 e plaats. Bryan era onze uomo bij de SCH Heren. In deze sterk bezette wedstrijd era het spannend tot en het incontrato Laatste nummer. canne Met enkel op pr39s zak moest Bryan Totch nog aan de bak op de afsluitende 1000m. Op een nieuw pr incontrato als resultaat de medaille bronzen. Proficiat aan alle atleten. Bedankt aan de formatori voor de begeleiding In het bijzonder Geert De Borger, die 2 dagen een motiverende Kracht era. Scritto da: maandag 06 Febbraio 2017 18:18 Koud Maar Droog in de Klapperstraat a Beveren-Waas waar zondagnamiddag om de provinciale veldlooptitels werd gestreden. AVLO39ers De Bruyn Elise (ben1), Vidarsson Viktor Noi (pup 1) Verniers Stephanie (min 1) Van Britsom Sverre (min 1) DeBosscher Pieterjan (croce korte) Van Raemdonck Elise en Ivan Janssens (masters50) mogen zich de provinciale veldloopkampioenen noemen van 2017. Proficiat aan Alle AVLO-deelnemers. Uitslagen: volh. be dopo Dettagli Meer sopra de teamklassementen. Scritto da: maandag 30 Gennaio 2017 12:09 Mathias De Leenheer bezorgt AVLO een zilveren plak in het hinkstapspringen. Steffi Dhont viel als 4 e netta naast het polstokpodium. Altri resultaten: 6: Vandorpe Axelle (60H) si è riunito een PR en Zita Goossens (Hoog) 7: De Leenheer Mathias (ver) reeksen: Top Maya (60H) it De Schryver Davy (800m) Scritto da: maandag 23 Gennaio 2017 11:47 Stijn Van Nieuwenhove (goud - 400m scholieren) en Benjamin Evrard (Brons - Kadetten Jongens) keerden huiswaarts Medaille een Met. Voor verschillende atleten era dit zeker niet het kampioenschap dat ze in gedachten Hadden. Het kan nu vooral een motivatie zijn om difficile te blijven werken en tijdens de Belgische kampioenschappen te per mostrare wat ze Echt Waard zijn. Proficiat alvast aan Alle deelnemers en successo nog de komende kampioenschappen Lees meer. Scritto da: dinsdag 10 Gennaio 2017 16:24 week-end Afgelopen era er de eerste belangrijk indoorafspraak incontrato de Provinciale kampioenschappen. Onze atleten Hebben Allen hun migliore Beentjes ingezet ondanks het beperkt Aantal voorbereidingswedstrijden. Abbiamo behaalden 16 podiumplaatsen: Lees meer. Scritto da: dinsdag 27 dicembre 2016 12:45 Zaterdag mocht Stephanie Verniers capelli trofee in ontvangst nemen als zesvoudige provinciaalse kampioene. Individueel in het veldlopen, Meerkamp, 1000m pista en het in verspringen, en samen met de pupillen Ragazze ploeg 2015-2016 op de aflossingen 4 x 60m en de 3 x 600m. Ook broer Thibeau Verniers deze mocht de trofee in ontvangst nemen als Provinciaal en Vlaams Kampioen op de 300m Horden. Sverre Van Britsom mocht ook een trofee in ontvangst nemen voor zijn provinciale Titel op de 1000 metro. Hij werd ook 2de in de verkiezing van belofte Jaar van het. Tevens aveva HIJ ook nog 2 titels soddisfatte de pupillen aflossingsploeg. Ook Karen Van Hecke behaalde een trofee voor Haar per titolo in het hinkstapspringen bij de maestri. Alsook Sofie Picavet mocht een trofee in ontvangst nemen. Pagina 1 di 28 Wie op het BK VELDLOPEN in Wachtebeke op Zondag 12 maart. appassire Komen supporteren voor onze atleten, heeft alvast de mogelijkheid OM biglietti in VOORVERKOOP aan te schaffen. HOE bestellen. bestelformulier invullen OPHALEN. Kantine Lokeren: woensdag 1 en 8 maart 15u30-15u45,16u30-17u15 en 19u15-20u zaterdag 4 maart it 11 maart 9u30-10u15 kantine Zele: vrijdag 3 IT 10 maart 19u30-20u30 PRIJS. 7,00 euro a biglietto migliori fonti per Fondamentale Analisi dei dati online non dovete iscriversi ai servizi online costosi per ottenere i dati necessari per l'analisi fondamentale. Gran parte dei dati di analisi fondamentale che serve è disponibile da siti di alta qualità, tra cui: SEC. gov: Se c'è un sito che, come un analista fondamentale, bisogno di conoscere, la sua questo. SEC. gov è un enorme archivio di informazioni finanziarie fornite dal regolatore, la Securities and Exchange Commission. La funzione top youll vuole è la possibilità di scaricare tutte le aziende bilancio. Nasdaq: Nasdaq è meglio conosciuto per essere un leader di scambio del mercato azionario, un forum dove i commercianti acquistare e vendere azioni di alcuni stock. Ma Nasdaq ha costruito un sito Web di tutto rispetto, che contiene un sacco di informazioni per gli analisti fondamentali. Youll trovare riassunti delle dichiarazioni società finanziarie, informazioni commerciali, e quotazioni di borsa. Usatoday: Se siete alla ricerca di notizie di affari, money. usatoday contiene tutto, da tendenze di business per i rapporti economici. Il sito contiene anche una funzione di ricerca di prezzo delle azioni storiche che vi dirà che cosa un prezzo scorte è stato in passato. C'è anche un misuratore della, che come conservatore o aggressivo un titolo è dice. Youll anche trovare la colonna, Chiedi Matt, ogni giorno della settimana. moneycentral. msn: Se stai cercando di trovare titoli che soddisfano determinati criteri fondamentali, moneycentral. msn ha un potente strumento di screening. Si può dire ciò che il sistema tratti siete alla ricerca di, e restituisce un elenco di tutte le azioni e le imprese che soddisfano i criteri. Morningstar: Morningstar è meglio conosciuto come una società di ricerca che tiene traccia di fondi comuni di investimento. Ma Morningstar contiene un bel po 'di informazioni sulle scorte, compresi i dati fondamentali. E 'anche interessante per cercare fondi comuni di investimento e vedere che le scorte di loro proprietà, soprattutto se i fondi hanno qualificato il commercio analysts. Algorithmic fondamentale per i manichini 8211 parte 2 Ciao e benvenuto di nuovo al mio blog Questo è un follow-up per il mio precedente articolo che ha introdotto alcuni dei concetti di base nel commercio e come essi correlate a MetaTrader 4, che Ill utilizzeranno in questa serie di post. Ecco un link per l'articolo precedente se youve non legge già. Ill è camminare attraverso la creazione di un algoritmo di negoziazione di base dalle fasi iniziali dello sviluppo, ad essere molto redditizie, attraverso una produzione di circa 100 ritorno dell'investimento nel corso 1 anno simulato. Nell'ultimo articolo abbiamo finito con la creazione di un programma di mondo ciao in MQL4. In questo voglio introdurre le funzioni di trading, ma prima di tutto dobbiamo creare alcune funzioni generali di supporto che aiuteranno la nostra programmazione e il debug. MT4 (o MT5, è per questo) non ha debugger nel tester di strategia, il che rende la nostra vita un po 'più difficile in quanto i programmatori. E 'significa che dobbiamo ricorrere all'utilizzo di stampa () funzionare molto quando si cerca di determinare la causa di un problema questo è inevitabile. Tuttavia, una cosa che possiamo fare è quello di utilizzare afferma preso in prestito dalla programmazione tradizionale, un'asserzione è un pezzo di codice che controlla la validità di una data istruzione e quindi fermare il programma e stampare un messaggio se questa affermazione è falsa. Ecco un esempio: In questo esempio, l'asserzione sta controllando che la funzione OrderReliableLastErr () restituito 0, cioè non vi era alcun errore. Se ci fosse un errore (in questo caso, un valore restituito diverso da zero), il programma dovrebbe arrestare e il messaggio verrà visualizzato nel Journal per noi ispezionare. Ecco l'implementazione per Assert in MQL4: Youll notare che non solo è il messaggio Print () ed, ma anche un avvertimento viene visualizzato sullo schermo utilizzando la funzione () di MQL4 Commentare questo avvisa l'utente in modo più chiaro al problema. Un'asserzione dovrebbe essere usato per rilevare il comportamento del tutto valido e inaspettato e non solo per tutti gli errori, perché il programma non può continuare a funzionare dopo un'asserzione ha sparato. Un avvertimento di questo metodo è la sua dipendenza dal gError variabile globale. gError viene utilizzato in modo che la parte principale del programma che viene eseguito ogni zecca può rilevare la cottura del asserzione e fermare ogni ulteriore operazione. In un mondo ideale, l'asserzione sarebbe semplicemente fermare il tester di strategia, ma purtroppo non c'è modo per farlo dal codice. Ricordiamo che in MT4 dati prezzo-serie nel grafico è suddiviso in bar, che sono distanziati ad intervalli regolari. Nei nostri programmi è spesso utile per essere in grado di dire quando si verifica l'inizio di un bar, perché MT4 chiamerà la nostra funzione start () per ogni singolo tick e ci potrebbe essere 10s, 100s o 1000s di tick per bar a seconda della scelta lasso di tempo. Purtroppo l'unico modo per farlo in modo affidabile sia nel tester strategia e durante i test dal vivo è quello di utilizzare un'altra variabile globale: Questa funzione deve essere chiamato solo una volta per l'aggiornamento, come ogni chiamata modifica la variabile globale chiamate così successive effettuate dopo la prima nel corso di una aggiornamento tornerà falso in modo non corretto. Tuttavia, questo è ancora una funzione molto utile se utilizzato correttamente. Parità di prezzi vs punto Quando si specifica prezzi alle API MT4 galleggiante, si deve prendere in considerazione il broker numero supportato di cifre decimali. Ad esempio, con un broker 5 cifre è inaccettabile presentare 1,213,201 mila come un prezzo, perché ci sono troppe cifre decimali. MT4 genererà un errore di runtime. Che cosa è necessario è quello di utilizzare la funzione NormaliseDouble () su tutti i prezzi si invia che non sono da un MQL4 variabile incorporata, come ad esempio Chiedi o fare offerte. Inoltre, quando si confrontano due prezzi differenti vale la pena di usare una funzione come questa: Questo aiuta a escludere problemi con i prezzi che sono non-uguale se confrontato con un confronto in virgola mobile, ma a parità dopo essere normalizzato. Esempio broker forex (affiliato) L'accesso ai dati MT4 MT4 fornisce l'accesso ai propri dati e funzioni tramite MQL4, ecco un breve riassunto: Nota: l'uso della parola globale qui si riferisce al campo di applicazione di accessibilità. MT4 ha variabili speciali che la documentazione si riferisce a variabili come globali. che vengono utilizzati per contenere i dati tra invocazioni di MT4. Essi sono indicizzati dai bar, dove 0 è il bar più recente. Offerta in vigore, richiedendo i prezzi sono anche disponibili come variabili globali, ma solo i valori più recenti. Per un elenco completo delle variabili globali MQL4, si prega di consultare la documentazione di riferimento qui. MQL4 offre anche l'accesso completo a tutti gli indicatori incorporati e anche l'accesso a tutti quelli personalizzati. Ecco un esempio di ottenere il valore di una media mobile: Questa chiamata linea valuta l'indicatore di media mobile per: Il simbolo corrente (cioè dell'attività che l'EA è in esecuzione, come ad esempio EURUSD) L'attuale periodo di tempo (il tempo - Frame l'EA è in esecuzione, come ad esempio M1. M5 ecc) Utilizzando un periodo di 14 bar senza visiva offset (dove la curva viene tracciata nel tester strategia, spostato nel passato o futuro da una serie di barre) Uso semplice media mobile nei calcoli di lavoro sui prezzi Aperto solo utilizzando la barra di corrente (bar 0) nei calcoli. La documentazione fornisce non solo informazioni su come chiamare questi indicatori, ma fornisce anche un utilissimo analisi tecnica di come funzionano e perché youd vogliono usarli. funzioni di trading reale - la terminologia di base Prima di poter andare avanti nelle funzioni di trading reale, dobbiamo coprire la terminologia commerciale che si incontra quasi subito quando si cerca di commercio, sia scrivendo un programma o manualmente nell'interfaccia MT4. A causa del fatto che il vostro broker è probabilmente trova lontano da te, operazioni di trading effettive vengono eseguite con l'invio di una richiesta su internet. Questa richiesta richiede una certa quantità di tempo per arrivare al broker e questo ritardo può avere conseguenze quando studia ordini per l'esecuzione immediata, quali gli ordini di mercato. Al momento della presentazione di un ordine di mercato per comprare, ad esempio, vi sarà sempre comprando al prezzo Chiedi corrente. Tuttavia, ciò che il prezzo corrente Chiedi è al vostro broker può essere diverso da quello youve ha ottenuto in MT4 in esecuzione sul computer locale. Il parametro slittamento permette di attenuare questo potenziale differenza permettendo il prezzo effettivo di acquisto di essere diversi da un determinato numero di punti. Di punto di interesse qui è che lo slittamento è qualcosa che potrebbe essere facilmente manipolato da un broker senza scrupoli, al fine di aumentare i loro profitti dando un prezzo sfavorevole. Cercare recensioni di broker, che parlano la quantità di clienti slittamento stanno vivendo quando si sceglie un broker. Basta impostare questo a zero funzionerà nel tester strategia, ma quando si tratta di vivere il test può causare errori requote. Quando si entra in un commercio, ci si aspetta il mercato di muoversi in tuo favore prima di poter chiudere il commercio a scopo di lucro (manualmente o utilizzando take-profit). Tuttavia, se il mercato doesnt spostare a vostro favore, stop-loss consente di controllare l'importo massimo che si può perdere in ogni commercio. Si precisa come un prezzo semplice. Nell'esempio sopra un buy è stata fatta in 1,37,657 mila con una serie di stop-loss a 1,36,654 mila e il prezzo è attualmente in 1,37,317 mila di scendere verso la stop-loss. Si potrebbe sostenere che stop-perdite non sono necessari perché si può chiudere lo scambio manualmente, il che è vero tranne che per il caso di connessione interrotta al vostro broker, come un black-out - è necessario un certo livello di protezione per impedire perdite illimitate. Per ordini di acquisto, stop-loss deve essere posizionato al di sotto del prezzo di acquisto e ordini di vendita al di sopra del prezzo di vendita (ad una distanza di qualche numero specifico agente di cambio di punti). Impostazione di uno stop loss in modo corretto è un processo difficile - più ci si è imposta al prezzo, maggiore è la probabilità che sarà colpito, ma il più lontano lo metti più si può potenzialmente perdere se la precisione non è sufficiente. Al fine di chiudere un commercio di profitto, l'alternativa a chiusura manuale (e utile per le stesse ragioni, come la stop-loss è) è quello di utilizzare take-profit. Take-profit funziona esattamente come stop-loss sua specificato come un prezzo semplice e rappresenta la quantità di youd profitto felice di accettare per un determinato traffico. Per ordini di acquisto, prendere a scopo di lucro deve essere posizionato al di sopra del prezzo di acquisto e ordini di vendita al di sotto del prezzo di vendita (ad una distanza di qualche numero specifico agente di cambio di punti). Nell'esempio di sopra di una vendita è stata fatta a 1,34,72 mila con un take-profit a 1,34,232 mila e il prezzo è attualmente in 1,34,572 mila di scendere verso il take-profit. Nel take-profit e stop loss definizioni, youll notare che ho citato ci sia una distanza minima broker-definito in cui devono essere impostati sia take-profit e stop-loss - questo è chiamato il livello di stop e viene definito in punti . In realtà è una limitazione posto su tutti gli ordini pendenti (ordini destinati al portafoglio ordini). Take-profit e stop-loss sono in realtà solo in attesa-ordini che vengono creati e chiusi automaticamente dal vostro broker. È possibile trovare il livello di stop come questo: vi è anche un'ulteriore restrizione su tutti gli ordini in sospeso, che non possono essere immessi all'interno dello spread corrente. Quindi, anche se il broker ha una fermata a livello di 0, non è ancora possibile inserire gli ordini in sospeso (tra cui take-profit e stop loss-) ovunque tra ASK e di offerta dei prezzi. Il set completo di regole per quanto riguarda gli ordini e stop-livelli è riportata nella seguente documentazione: Nel forex, il volume degli scambi è specificato in frazioni di quote denominate un sacco. Un lotto standard è di solito 100.000 unità di valuta base (ad esempio in USDJPY che sarebbe 100.000), anche se questa è una quantità specifica broker. È possibile determinare i broker sacco di dimensioni come questo: Dal momento che la maggior parte delle persone non hanno 100.000 in giro con la quale il commercio, per fortuna è possibile specificare le dimensioni dei lotti frazionari. Il più basso consentito dal vostro broker può essere determinato in questo modo: Per qualche ragione MT4 ha una dimensione minima specifiable sacco di 0,01 (a prescindere di un broker proprio minimo), che equivale a 1000. Anche in questo caso, 1000 per il commercio sembra che potrebbe essere fuori la portata della maggior parte delle persone nel mondo e troppo rischioso in primo luogo. Il motivo per l'enorme sacco-size è storica forex al dettaglio trading è solo uno sviluppo abbastanza recente, ha usato essere che solo le banche e le grandi istituzioni finanziarie potrebbero commerciare ed erano interessati solo a muoversi enormi quantità di denaro. L'utilizzo di leva è l'unico modo si può veramente il commercio di forex al dettaglio, a meno che non sei molto ricco. Leverage è un po 'come un prestito il broker prende il tuo deposito iniziale a titolo di pagamento (ad esempio 1000), e se la loro influenza è di 1: 100 permetterebbe di commerciare in unità di fino a 100.000, o un lotto standard. Ora, questo sembra estremamente rischioso perché si potrebbe potenzialmente quindi perdere più di quello che effettivamente depositato. Questo è dove la scelta del mediatore diventa estremamente importante - è perfettamente possibile per un broker per evitare di perdere più di quanto depositato (avviando un margine chiamata e auto-chiudere gli ordini se stanno perdendo sufficientemente) e in effetti, un po ' broker farlo (Oanda, per esempio). Ma, naturalmente, alcuni non così si paga davvero a leggere i termini e le condizioni. Un margine di chiamata utilizzato per indicare un ragazzo sulla fine di un telefono cellulare che ti dice che tutte le offerte sono state male e sta per costare un sacco di soldi. Ora il suo completamente automatizzato - se youve fatto un cattivo affare e gli scambi aperti perdere più di una certa quantità vostro broker si auto-chiudi gli commerci per prevenire la perdita illimitata. Questo è chiamato un margine di chiamata. Come ho già detto la sua molto importante scegliere un broker che vi impedirà di perdere più del tuo deposito iniziale. funzioni di trading reale OK, consente di coprire il modo in cui è effettivamente eseguire operazioni di trading in MQL4. MQL4 fornisce l'accesso a tutta una serie di diverse funzioni di trading che potete vedere tutte qui: funzioni MQL4 Trading. Im andando a introdurre le più semplici due funzioni: ordini di mercato comprare, vendere e chiudere. OrderSend () e OrderClose () fornire l'accesso a questa funzionalità. In un primo momento, la funzione OrderSend sembra abbastanza scoraggiante, con 11 parametri separati per passare. In realtà la sua realtà è abbastanza semplice anche se, per fortuna Ecco il prototipo: Lascia correre attraverso i parametri. symbol - Il simbolo di commercio, usare Simbolo () per quello attuale cmd - Il tipo di commercio per fare, ecco un volume completo elenco - Il lotto di dimensioni del commercio, nel prezzo lotti frazionari - Il prezzo al quale a commercio, per gli ordini di mercato questo deve essere Bid o Chiedi a seconda del tipo di ordine slittamento - il numero di punti di slittamento di accettare dal stoploss mediatore - il prezzo al quale impostare la stop-loss, può essere 0 per nessun stop - perdita TakeProfit - il prezzo al quale impostare il take profit, può essere 0 per nessun commento take-profit - (opzionale), un commento di immettere sul ordine, che sarà visibile quando si libra sopra l'ordine nella magia di interfaccia MT4 - (optional), un numero magico è qualcosa che permette un EA di distinguere in modo univoco i propri ordini per tutti gli ordini manualmente, o gli ordini provenienti da altri EA in esecuzione sullo stesso account di scadenza (opzionale), un tempo di scadenza per gli ordini in corso - questo non è supportata da alcuni broker arrowcolor (opzionale), il colore che appariranno i mestieri nell'interfaccia MT4 Posizionamento di un ordine di mercato buysell Ecco un esempio di mettere un buy-ordine, senza take-profit o stop-loss per 0,1 lotti e accettando 0 punti di slittamento: Come si può vedere, la funzione OrderSend () restituisce un biglietto che identifica in modo univoco il commercio, o -1 per il fallimento. Questo biglietto è utile per quando abbiamo bisogno di chiudere lo scambio, o per identificare se il commercio è a conto economico. La chiusura di un ordine di mercato buysell chiusura di un ordine viene fatto utilizzando la funzione OrderClose (). Ecco il prototipo: Lascia correre attraverso i parametri: biglietto - il numero del biglietto dell'ordine, restituito dai OrderSend () un sacco di funzioni - numero frazionario di lotti per chiudere in questo ordine (è possibile chiudere in meno di volume di quanto inizialmente ordinato, questo si chiama un parziale del primo) prezzo - prezzo al quale per chiudere l'ordine, per ordini di mercato questo deve essere offerta o Chiedi a seconda del tipo di slittamento - la quantità di slittamento di accettare dal broker colore - il colore per la freccia chiusura disegnato sul grafico in MT4 vale la pena di spiegare come la chiusura di un ordine lavora dietro le quinte per capire il motivo per cui il parametro lo slittamento è necessario. Quando un ordine viene chiuso, il broker entra un ordine nel mercato del tipo opposto a cui è stato inizialmente aperto. Ricordiamo di nuovo per l'ultimo articolo in cui ho spiegato che nel forex, ogni buy deve essere chiuso con un sell Questa è l'implementazione di questo fatto. E a causa di questo, dobbiamo subire la temuta slittamento del broker, ancora una volta. Ecco un esempio di utilizzo del OrderClose (): E allo stesso modo per un ordine di vendita: Il nostro primo algoritmo di negoziazione Ok, così ora abbiamo effettivamente imparato tutto quello che abbiamo bisogno di creare l'algoritmo di negoziazione di base (EA in MT4 terminologia). L'acquisto e la vendita a caso La metodologia di trading sarà quello di acquistare e vendere semplicemente a caso, attendere un tempo casuale e quindi chiudere l'ordine. Ci saranno un massimo di un ordine aperto in qualsiasi momento e la quantità massima di tempo di attesa prima della chiusura verrà specificato come parametro utente. Ecco l'EA realizzato: Compilare l'EA, e quindi impostare le seguenti impostazioni nel tester strategia: lasso di tempo H1 per il deposito periodo 2011-2012 iniziale del 2000 inizio Hit e quindi si dovrebbe essere presentato con un rapporto simile a questo: contiene informazioni molto importanti come profitloss totale, disegnare-down, il numero di transazioni ecc Consente gestito attraverso il loro significato: bar in prova - il numero di barre in tempo-cornice scelta, nei bar ora caso di cui sopra non corrispondenti errori grafico - gli eventuali errori che si sono verificati a causa di cattive dati di back-test deposito iniziale - il deposito simulato il risultato netto totale iniziale - l'utile netto del fattore di simulazione di lucro - il rapporto tra l'utile lordo e perdite, 1: 1 sarebbe 1.0, numeri più alti indicano la redditività e maggiore è il prelievo meglio assoluto - l'importo massimo che il saldo iniziale è stato ridotto di, minore è il migliore totale delle operazioni - numero complessivo dei contratti eseguiti zecche modellato - il numero di chiamate al vostro start () qualità funzione di modellazione - una stima dell'affidabilità della simulazione, molto importante - più su questo in un articolo successivo profitloss Gross - l'profitloss lordo della simulazione prevista payoff - il fattore medio profitloss per un commercio individuale drawdown Maximal - la più grande differenza nel grafico profitto dalla più alta picco al trogolo più basso, minore è il migliore prelievo relativa - la percentuale di attirare verso il basso in relazione al saldo del conto, al momento, la più bassa delle posizioni meglio Shortlong vinto - la percentuale di sellsbuys che ha portato profitto, maggiore è la traffici profitto migliore - la percentuale di tutti i mestieri che ha provocato il profitto, più alto è il migliore più grande profitloss commercio - la più grande singola profitloss commercio profitloss medio Compravendita - la media di tutte le profitloss scambia massime winslosses consecutivi - numero di transazioni consecutive che erano profitablelossy maximal profitloss consecutivo - la massima quantità di profitloss consecutivo sopra tutti i mestieri winslosses consecutivi - il numero effettivo di traffici consecutivi che erano profitablelossy parti più importanti del rapporto le parti più importanti della relazione sono il risultato netto, il pareggio-down e la profitloss media. L'utile netto dovrebbe ovviamente essere superiore a 0, preferibilmente molto più alto, mentre la relativa draw-down dovrebbe essere il più vicino possibile allo zero. Analizzando il rischio intrinseco è un fattore estremamente importante per qualsiasi investitore e ogni EA è una potenziale opportunità di investimento. Un modo per calcolare il rischio è quello di esaminare il rapporto medio profitloss nel rapporto. Nell'esempio sopra il rapporto riskreward è 1,05: 1. calcolato come: media profitto medio perdita di remunerazione del rischio Questo rapporto riskreward è abbastanza buona, in generale, come noi non rischio molto più di quanto possiamo guadagnare per ogni singolo commercio. Tuttavia, questa non è la storia completa naturalmente. Ciò che è necessario considerare è il fattore di profitto, che in questo caso è inferiore a 1, indica un sistema redditizio. Quindi abbiamo un basso rischio (su un commercio da base commercio) del sistema non redditizie, ad altissima draw-down Quindi, in sintesi, questo EA è basso profitto e ad alto rischio (a causa del pareggio enorme-down) - il peggio di entrambi Consente di esplorare mondi i risultati di questo EA. Trading a caso dovrebbe tradursi in un EA che è in pareggio se non fosse stato per un fattore importante: la diffusione. Ogni volta che un mestiere è fatto (aperto e poi chiuso) dobbiamo pagare il costo della diffusione al broker. Più alto è il numero di transazioni, le più spread si dovrà pagare. Un esempio di pagare la diffusione delle pari movimenti nel risultato prezzo in un solo pareggio in una direzione e una maggiore perdita in altra Ciò è visibile nel seguente esempio se si aumenta il numero di transazioni da aspettare solo 1 bar prima di chiudere ogni commercio: In infatti, il valore conto è andato a zero in meno di 1 anno. In generale, minore è il numero di operazioni sono stati usati per raggiungere una determinata profitto, più efficiente è l'EA poiché la quantità di spread pagato sarà inferiore. Miglioramenti Che cosa succede se si cambia la EA per tentare di bloccare i profitti, una volta che si verificano Guardando il rapporto originale, il profitto medio è 36.08 così che cosa se aggiungiamo un po 'di codice per creare uno stop-loss in pareggio (il prezzo di apertura ordine) una volta che il profitto raggiunge questo livello in qualsiasi stop loss fine di break-even Ok, quindi un miglioramento è stato fatto - l'EA è ora in profitto dal 392 e il pareggio-down è sceso a 65. un paio di punti interessanti da notare sono il modo in cui la percentuale media di vincita è cambiato insieme con la perdita media per il commercio. L'EA ora vince 54 del tempo (rispetto a 51) e il rapporto di remunerazione del rischio è cambiato a 1,14: 1 in quanto il commercio di profitto medio è sceso a 33.01. Spostando la stop-loss al pareggio una volta che siamo nel profitto, le possibilità del commercio essere un vincitore aumentare naturalmente, ma l'importo medio vinto diminuirà perché non c'è più probabilità che la stop-loss verrà attivato prima del profitto potrebbe salire di nuovo fino al livello che avrebbe potuto altrimenti avuto con il metodo originale di mestieri di chiusura. Questo è un punto importante per capire in generale: quanto più uno stop-loss è il prezzo corrente, la più probabile è di essere colpito. Parziale a portata di profitto medio Ok, quindi cosa succederebbe se anche vicino metà del l'ordine quando si raggiunge il richiamo medio livello di profitto che è possibile chiudere una frazione più piccola di un sacco di stati inizialmente aperto nell'ordine. Un grande miglioramento - ora abbiamo quasi 100 Utili (rispetto all'investimento iniziale) e il pareggio-down è ridotto a 44. Tuttavia, il rapporto rischio-rendimento è ora 1.58: 1, ma la percentuale media di vincita è fino a 64. Il parziale del primo permette di 50 l'ordine originale di comportarsi come sarebbe nella versione precedente, tenendo anche un profitto immediato. L'effetto di questo è di aumentare la percentuale di vincita dal momento che la parte chiusa dell'ordine stava vincendo e la parte esistente sarà anche vincente dal momento che inizia fuori del risultato e ha stop-loss in pareggio. Maggiore percentuale di vincita doesnt traducono sempre a più alto profitto - la perdita media probabilmente aumenterà per compensare poiché stavano prendendo meno profitto chiudendo la metà l'ordine in anticipo rispetto all'algoritmo originale. In questa fase sono state raggiungendo il punto in cui weve estratto come quanto abbiamo potuto dalla strategia iniziale. Aprendo i traffici completamente casuale e solo concentrandosi su come commerci sono chiusi abbiamo visto come sia possibile sintonizzare un EA da un risultato inizialmente terribile una migliore uno. Tuttavia, va notato che fosse scadente saggio commercio con questo EA causa della elevata draw-down e il periodo di prova breve coinvolti. Anche la EA si preoccupa molto del costo di spread a causa dell'elevato numero di operazioni (circa 2000 a totale spread sola). Questo è tutto per questo articolo Nel prossimo articolo Im andando a coprire alcune delle diverse tecniche di trading (trailing-stop, griglie, media, martingala ecc) e dei rischi e benefici di ciascuno. Se youd come per mostrare il vostro apprezzamento per questo articolo e contribuire a garantire Im in grado di scrivere più in questo modo, è possibile acquistare il codice sorgente di tutti gli esempi in questo articolo vengono con il pieno diritto di usare comunque vi piace anche in prodotti commerciali. Si prega di non commerciare utilizzando questi EA tuttavia, sono a fini di istruzione solo HFT a it8217s più estrema richiede una velocità di esecuzione delle negoziazioni molto veloce che può davvero essere raggiunto solo i grandi giocatori che utilizzano colocation 8211 quel lato delle cose è fuori dalla portata della commerciante al dettaglio che deve accontentarsi di meno frequenza. Qualcosa di nudo in mente è che i mestieri più si fanno, più si diffonde si paga in modo che possa essere meno efficiente al commercio più spesso (soprattutto utilizzando ordini di mercato). Un altro fattore che può ostacolare il commerciante al dettaglio HFT è il broker stesso, che (se decidono si utilizza troppo del loro banda di rete) può iniziare in ritardo la connessione a compensare. Speranza che aiuta sto facendo funzionare se questo articolo utilizzando gli esempi di codice sorgente (acquistato) e I8217m interroga su come si sta generando le schermate rapporto di strategia informativi avete ottenuto in vostro articolo che posso ottenere le stesse informazioni si naviga anche se le linguette nella strategia Tester ma io preferirei di gran lunga avere tutto in un unico ImagePDF per rapida panoramica. Inoltre, in un'altra nota. I can8217t ottenere dati storici Oanda da prima 2011/12/19 che è un po 'odddisconcerting a dir poco ..
No comments:
Post a Comment